Opções de BBAS3, PETR4 e BOVA11 voltam a precificar risco antes do 2º turno

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O risco voltou a ganhar preço no mercado de opções às vésperas do segundo turno — e, mais uma vez, o Banco do Brasil aparece com volatilidade bem acima de Petrobras e BOVA11.
Nas opções mensais que atravessam a votação, a volatilidade implícita está perto de 44% a 46% para BOVA11, de 46% a 48% para Petrobras (PETR4) e de 67% a 69% no caso de Banco do Brasil (BBAS3).
“As opções que atravessam o segundo turno apresentam volatilidade implícita mais elevada do que as que vencem antes da votação. Em outras palavras, o mercado está cobrando um prêmio adicional de quem quer manter posições durante o evento eleitoral”, afirma Matheus Medeiros, o Madruga, analista da Nomos.
O movimento atual retoma uma dinâmica que já havia aparecido antes do primeiro turno. Na véspera daquela votação,

Fontes

• https://www.infomoney.com.br/mercados/opcoes-bbas3-petr4-bova11-risco-segundo-turno/