Opções de BOVA11, Petrobras e BB mostram onde o risco está mais caro
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No último pregão antes da votação do primeiro turno, o mercado de opções mostra que o preço da incerteza é bem diferente entre BOVA11, Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3).
Nas opções mais próximas do preço dos ativos, com vencimento em 16 de outubro, a volatilidade implícita estava nesta sexta-feira (2) perto de 39% no BOVA11, 47% em Petrobras e 66% no Banco do Brasil.
A volatilidade implícita, ou IV, é uma medida extraída do preço das opções que indica quanta oscilação está embutida nesses contratos. Quanto maior, mais caro tende a ser o prêmio da opção, mantidas as demais condições.
Ela não diz, porém, se uma ação vai subir ou cair. Também não significa, por exemplo, que uma IV de 66% represente 66% de chance de queda.
O primeiro turno ocorre neste domingo (4). Um eve
Fontes
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